对于独立正态变量X, Y ~ N(0,1),X+Y和X-Y是否独立?

  数学 概率论    浏览次数: 553
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假如X和Y独立同分布,服从标准正态分布N(1,0)。

X+Y和X-Y是不相关的,因为它们的协方差是0。

那么X+Y和X-Y是独立的吗?


 

张球球   2017-04-18 08:57



   1个回答 
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是独立的。

两个不相关的变量如果是联合正态分布的,那么就一定是独立的。

或者也可以用矩母函数的方法来证明,只要证明$M_{X+Y,X-Y}(t_1,t_2)=M_{X+Y}(t_1) M_{X-Y}(t_2)$,就可以说明它们是独立的了。


高代兄   2017-06-15 12:09



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