对两个相关系数做显著性的假设检验?

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我有三组数据Y,A还有B。假设它们都是1000个数据点。Y和A的相关系数是0.78,Y和B的相关系数是0.75。有没有什么假设检验的方法,来判断A是更显著的?

类似于,H0是Correlation(Y,A) > Correlation(Y,B)。

最好是能够得到p值。


谢谢!

 

TheOne   2017-05-20 22:09



   1个回答 
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可以考虑做bootstrap。

对$Y$有放回的抽样,抽出1000个,记为$Y_b$;对$A$有放回的抽样,抽出1000个,记为$A_b$;对B有放回的抽样,抽出1000个,记为$B_b$。

然后计算$Cor(Y_b,A_b)$和$Cor(Y_b,B_b)$。

重复$N$次。得到$N$个$Cor(Y_b,A_b)$和$N$个$Cor(Y_b,B_b)$。下面就是常规的单侧T检验了,可以得到你要的p value。


Ps. 题主有个概念弄错了,你这个情形下做假设检验,原假设应该是$Cor(Y,A) = Cor(Y,B)$,对立假设是$Cor(Y,A) > Cor(Y,B)$。


Nagozi   2017-05-24 10:32



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