对于时间序列类型的预测模型，应该怎么进行交叉验证呢？
如果用普通的交叉验证，会有数据泄露，那么该怎么办呢？
1个回答
你说的对，不能用普通的交叉验证，这样会有数据泄漏。
有个方案是保证时间顺序，永远用后面的数据作为测试集。
比如说你的数据是从1月份到12月。
那么你可以：
1到6月训练，在7月上验证
2到7月训练，在8月上验证
3到8月训练，在9月上验证
4到9月训练，在10月上验证
5到10月训练，在11月上验证
这样的缺点是，1到6月的数据从来不会被用作验证集，所以你最后根据上面交叉验证的结果，是有些偏差性的。
示意图如下：
如果各位有其他的好方法，欢迎指正～
Lydia
2017-11-20 11:05
谢谢！正在找这个呢！
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yayat
2018-02-26 03:39
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