1）线性回归模型的解释性是决策树、随机森林、xgboost无法比拟的，也无法取代。

2）线性回归可以建立线性模型，而xgboost是不可以的。举个例子，即使是简单的y=x+1的线性关系，xgboost也无法做到。

3）线性模型计算简单，适用于快速部署。

No Free Lunch Theorem告诉我们总会有一些情况，线性模型是比xgboost好的。所以不要过分迷信xgboost。

1.决策树/森林回归是把数据空间非线性地分成N份（N为叶节点数），相当于做N 聚类。然后再每个叶节点上求平均，其实是一种条件期望（conditional mean），$\hat{y}=E(y|c)$，$c$是聚类标签，可以看做是内插（interpolation）。所以预测点周围需要被训练点包围，这样才会有好的效果。

2.线性模型回归是用线/平面去拟合所有训练数据。当引入$x^2$等高维变量后，在原有$x$空间是非线性曲线/曲面。线性模型回归可以作内插（interpolation，预测点曾经见过），也可以做外插（extrapolation，预测点从没见过，比如$y=x+1$）。

3..决策树优点：决策树用垂直线段去拟合曲线，不用显示的写出曲线的表达式。而线性模型会尝试写出曲线的表达式。所以线性模型更难去拟合复杂的曲线。

4..决策树缺点：决策树是基于数据，而线性模型是基于模型。决策树需要大量数据去尽量覆盖所有可能的输入，适合于大数据。所谓的“大”是指训练样本的覆盖面要大。线性模型可以处理训练样本小的情况。

5..决策树和线性模型的组合。在每个叶节点上，单纯的决策树回归是用一个点代表所有值。此时可以再用线性模型，用一条线去拟合子空间的数据。

这个问题类似于

既然有计算器了，那我们还需要学习加减乘除吗？

如果我想学微积分，我需要懂加减乘除吗？

线性回归是最简单的机器学习模型之一，也可以说是理解复杂模型的基础。

感谢楼上各位的回答！我发现的真相就是就算你懂xgboost，面试官还是比较爱问线性回归和逻辑回归。

既然面试官爱问线性模型，估计是线性模型更常用到吧

扎心了

当然有价值啊，而且学校里都是教线性回归。既然教了，那就要考，既然要考了，你说有没有价值呗。