序列的autocorrelation(自相关系数)的计算公式

  统计/机器学习 时间序列 描述性统计    浏览次数:16517        分享
1

序列的autocorrelation(自相关系数)的计算公式是什么?

 

dsjobhunter   2018-07-26 05:09



   1个回答 
7

自相关(autocorrelation)就是自己和自己的相关性。

比如说有一个序列$X=[1, 2, 4, 6, 8, 10, 12]$。

相位差为1,就是比较序列$[1, 2, 4, 6, 8, 10]$和$[2, 4, 6, 8, 10, 12]$,其自相关系数一般表示为$R_1$

相位差为2,就是比较序列$[1, 2, 4, 6, 8]$和$[4, 6, 8, 10, 12]$,其自相关系数一般表示为$R_2$

相位差为3,就是比较序列$[1, 2, 4, 6]$和$[6, 8, 10, 12]$,其自相关系数一般表示为$R_3$

具体计算公式为

$$R_k=\frac{\sum_{i=1}^{n-k}(X_i-\bar X)(X_{i+k}-\bar X)}{\sum_{i=1}^n(X_i-\bar X)^2}$$

和皮尔逊相关系数类似,也是从-1到1的。

SofaSofa数据科学社区DS面试题库 DS面经

maxroot   2018-07-26 08:10



  相关主题

一个连续变量和一个二元变量的相关系数怎么求?   2回答

有序分类变量的相关系数   2回答

对两个相关系数做显著性的假设检验?   1回答

相关系数的p值是怎么算的?   2回答

特征相关性高的影响   2回答

如何对两个名义分类变量的关联性进行可视化展示?   2回答

为什么说皮尔逊相关系数是刻画了线性相关性?   2回答

Python计算两个数组的相关系数   3回答

超几何分布几何分布的关联?   2回答

回归中自变量和因变量的相关系数和回归系数(斜率)有什么关系?   3回答

如果x是等级变量, y是连续变量 相关分析是不是用speaman   1回答

相关中的效率指啥??   1回答



回答问题时需要注意什么?

我们谢绝在回答前讲“生动”的故事。

我们谢绝“这么简单,你自己想”、“书上有的,你认真看”这类的回答;如果你认为对方的提问方式或者内容不妥,你可以直接忽略该问题,不用进行任何作答,甚至可以对该问题投反对票。

我们谢绝答非所问。

我们谢绝自己不会、硬要回答。

我们感激每一个用户在编写答案时的努力与付出!