对于一个马尔可夫链,已知概率转移矩阵A,怎么求平稳概率分布?
1个回答
假设转移概率矩阵为$P$,平稳概率分布为$\pi$,很显然
$$\pi P=\pi$$
也就是说
$$P^T\pi^T=\pi^T$$
所以只要求$P^T$的特征值为1的特征向量就可以了。
对于一个马尔可夫链,已知概率转移矩阵A,怎么求平稳概率分布?
假设转移概率矩阵为$P$,平稳概率分布为$\pi$,很显然
$$\pi P=\pi$$
也就是说
$$P^T\pi^T=\pi^T$$
所以只要求$P^T$的特征值为1的特征向量就可以了。