已知概率转移矩阵,怎么求平稳概率分布?

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对于一个马尔可夫链,已知概率转移矩阵A,怎么求平稳概率分布?

 

yayat   2018-08-01 11:15



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假设转移概率矩阵为$P$,平稳概率分布为$\pi$,很显然

$$\pi P=\pi$$

也就是说

$$P^T\pi^T=\pi^T$$

所以只要求$P^T$的特征值为1的特征向量就可以了。



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strong.man   2018-08-02 12:47



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