LSTM stock prediction

  统计/机器学习 时间序列 Python 人工神经网络    浏览次数: 64
0

最近也试做了一个Lstm的范例,我让它学了6000根的K棒,并用90根的K棒去预测下一根的K棒,学完之后我把这个Model save成一个H5档,照理说一个新价格来,是不是x_test有最近的90天数据就行了?还是x_te要必须是原来6000的那个数据更新到最新?因为拿最近90天的跟把6000笔资料档数据更新后,这二种,数据跑出来差有点多,我不懂为什么会有差别?model.不是已经学完6000笔了吗?我为什么不能只取最近90笔去预测下一个价格吗?

window = 90
x_test, y_test = data_helper(df, window)
model = load_model('test.h5')
p = model.predict(x_test)


 

kenjohnken   2018-10-30 01:14



   1个回答 
0

是的,用最近90天的就能预测下一天的了。如果你的x_test只有90天的数据,你也就只有一个prediction吧,然后你拿一个prediction和一个真值做比较,得到误差吗?

SofaSofa数据科学社区 DS面经 问答 实战

Marvin_THU   2018-10-30 11:31



  相关主题

python中如何修改时间戳变量里的小时?   1回答

怎么把datetime类型转为字符串类型,但只保留日期   1回答

python两个日期,求间隔的天数   2回答

求助,按照百度的方法从日期提取年龄出现错误了   1回答

python如何对日期做遍历?有没有类似range的函数?   1回答

怎么判断一个时间序列是平稳的?   2回答

如何判断时间序列的周期性?   2回答

ARIMA模型中的三个参数(p, d, q)都是什么意思?   1回答

SARIMAX是什么算法?   1回答

python里有现成的卡尔曼滤波器的包吗?   2回答

python中有哪些关于隐马尔可夫模型(HMM)的package?   2回答

机器学习里extrapolation是什么意思?   2回答



回答问题时需要注意什么?

我们谢绝在回答前讲“生动”的故事。

我们谢绝“这么简单,你自己想”、“书上有的,你认真看”这类的回答;如果你认为对方的提问方式或者内容不妥,你可以直接忽略该问题,不用进行任何作答,甚至可以对该问题投反对票。

我们谢绝答非所问。

我们谢绝自己不会、硬要回答。

我们感激每一个用户在编写答案时的努力与付出!