如何简单直白地理解ARCH模型？或者求一个简要的教程，谢谢！
1个回答
ARCH是在AR模型上的提升。AR就是AutoRegression，自回归。自回归中残差是独立同分布的，也就是等方差的。
现实情况下残差未必如此，残差在某些条件下未必是等方差的，所以就有了AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity model，ARCH自回归条件异方差模型。
想要进一步了解的话，可以看看这个教程
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WinJ
2019-10-01 13:46
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