直白理解ARCH模型?

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如何简单直白地理解ARCH模型?或者求一个简要的教程,谢谢!

 

zhaijing   2018-12-05 11:53



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ARCH是在AR模型上的提升。AR就是AutoRegression,自回归。自回归中残差是独立同分布的,也就是等方差的。

现实情况下残差未必如此,残差在某些条件下未必是等方差的,所以就有了AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity model,ARCH自回归条件异方差模型。

想要进一步了解的话,可以看看这个教程

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WinJ   2019-10-01 13:46



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