时序中的change point是什么意思?

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时序中的change point是什么意思?是等同于异常点的吗?

 

niiii   2019-04-11 14:00



   2个回答 
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change point不等同于异常点。

假如有一个时间序列$T=t_1t_2\cdots t_{100}$有100个点组成。如果$t_1,t_2,\cdots,t_{30}$服从某个分布$D_1$,$t_{31},t_{32},\cdots,t_{50}$服从某个分布$D_2$,$t_{51},t_{52},\cdots,t_{100}$服从某个分布$D_3$。那么整个时间序列就由三个分布构成,分布的切换点就是所谓的change point,比如$t_{31}, t_{51}$。

下面这个图中这个时间序列

A,B,C,D就是change point。

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LiShanfei   2019-04-15 07:36

很赞,清楚明了 - niiii   2019-04-15 13:03
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change point一般叫做变点。

变点把一段时间序列分成多段,每一段时间序列是服从同一分布的(比如相似的方差、均值);变点就是每段的起始点。

这个时间序列可以看出是分成很多段的,每段的起点就是变点。

也可以参考下维基百科链接Change detection


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数据科学小K   2022-05-17 23:29



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