有什么损失函数是直接优化roc auc的?

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如果我们模型最终的metric是roc auc,那么有什么损失函数是直接针对roc auc进行优化和训练模型的呢?

 

何立诚   2019-08-26 12:58



   2个回答 
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roc auc是不可导的,所以没有直接对应的损失函数,一定要找到代理损失函数的。

roc auc和Wilcoxon rank-sum test的统计量是等价的,最近有人找到了前者的代理函数,论文在这里Optimizing Classifier Performance via an Approximation to the Wilcoxon-Mann-Whitney Statistic

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简Cheng   2019-09-07 07:39

非常感谢,我看下这篇论文 - 何立诚   2019-09-07 12:36
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这篇博客讲得挺清楚的,可以看看

Mission Impossible:Rank类损失函数的直接优化

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kidd23   2019-09-11 22:02



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