log-normal分布实际有什么用?

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log-normal分布实际有什么用?什么时候需要用到这个分布?

 

正在学习中   2019-10-15 09:10



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log-normal分布是指对一个正值的随机变量取自然对数后,这个随机变量服从$\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$的正态分布。

log会对大的数值压缩更大,log-normal分布是右斜的,例如

也很明显是长尾的分布,生活中很多例子都是长尾的分布,比如每个家庭的收入,产品的销量等等。

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曾经是科比   2019-10-21 22:03

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log-normal适用于各种因素相乘得到结果的应用。其原理是乘法在log scale上是加法,并且基于中心极限定理,很多随机变量相加会趋近于正态分布,从而有log-normal。比如说身高,有基因,营养,运动,睡眠等等很多因素影响生长率,这些生长率的乘积是总生长率,本身生长率也是时间的函数。这些乘法性的随机变量在log scale变加法性变量,其和又满足正太分布。

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Zealing   2019-12-07 23:27

这个解释不错 - 雷猴   2019-12-16 14:13
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Black–Scholes model

https://en.wikipedia.org/wiki/Black%E2%80%93Scholes_model

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wangzhongruo   2019-12-24 04:13



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