线性回归随机误差项不满足基本假设会怎样?

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随机误差ε不满足独立同分布和正态分布会有什么影响?

 

nostalgia   2020-03-24 14:12



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误差项不符合独立性的情况通常会发生在时间序列模型里,这种情况你的模型通常也是需要提高精度的。

误差项不符合正态分布的话,你可以通过对因变量进行非线性变换,或者使用不同link function的广义线性回归。

如果是误差项的方差不同的话,可以考虑加权。参考如何计算加权最小二乘法的样本权重?

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Arsjun   2020-03-28 21:43



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