惩罚系数不变，特征变大，是不是更容易被Lasso去除？

对，把某特征$X_1$扩大，并且惩罚系数$\lambda$不变，$X_1$的回归系数$w_1$更容易为0。

把一个特征扩大变相把回归系数缩小，$X_1'=100X_1$可得$w_1'=w_1/100$。而且正则项提供的让回归系数变为0的gradient是相等的，$\lambda sign(w_1)=\lambda sign(w_1')$。所以新回归系数$w_1'$更容易为0。