post lasso是什么意思?

  统计/机器学习 监督式学习 特征选择 开放问题    浏览次数:4474        分享
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post lasso是什么意思?求介绍,感谢!

 

玉米哈   2018-12-22 23:43



   3个回答 
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先用lasso进行特征选择,再用lasso中系数不为零的特征再进行一次线性回归或者逻辑回归,这个就是post lasso。

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strong.man   2018-12-25 09:35

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post-lasso来源于这一篇论文Least squares after model selection in high-dimensional sparse models

文章里提到先训练一个LASSO回归,其目的是进行特征选择,保留系数不为零的特征。用这些特征再重新训练一个最小二乘回归。整个过程叫做post-lasso模型。

论文里也证明了post-lasso是优于lasso的,因为有较小的bias。

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Willyd   2019-12-01 14:05

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先用所有变量fit一个lasso模型,然后用lasso选出的变量再fit一个模型

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Nagozi   2018-12-25 14:28



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