post lasso是什么意思?求介绍,感谢!
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post-lasso来源于这一篇论文Least squares after model selection in high-dimensional sparse models
文章里提到先训练一个LASSO回归,其目的是进行特征选择,保留系数不为零的特征。用这些特征再重新训练一个最小二乘回归。整个过程叫做post-lasso模型。
论文里也证明了post-lasso是优于lasso的,因为有较小的bias。
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