post lasso是什么意思？求介绍，感谢！
3个回答
先用lasso进行特征选择，再用lasso中系数不为零的特征再进行一次线性回归或者逻辑回归，这个就是post lasso。
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strong.man
2018-12-25 09:35
post-lasso来源于这一篇论文Least squares after model selection in high-dimensional sparse models
文章里提到先训练一个LASSO回归，其目的是进行特征选择，保留系数不为零的特征。用这些特征再重新训练一个最小二乘回归。整个过程叫做post-lasso模型。
论文里也证明了post-lasso是优于lasso的，因为有较小的bias。
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Willyd
2019-12-01 14:05
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