估计标准差的标准差?

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我们在估计总体的均值的时候,也会给出估计值的标准差。那这个标准差,作为一个统计量,它本身有没有标准差呢?该如何估计均值的标准差的标准差呢?

 

机器小白   2017-06-15 13:43



   1个回答 
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其实样本的方差就是服从卡方分布。

假设估计的方差是$s^2$,真实的方差是$\sigma^2$,样本数量是$n$。

$$(n-1)\frac{s^2}{\sigma^2}\sim \chi^2_{n-1}$$

所以方差的期望是$$\sigma^2$$

方差的方差是$$\frac{2\sigma^4}{n-1}$$


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sasa   2017-07-10 02:59



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